Axial Finance Global Trader

Une salle des marchés à votre disposition

L'espace de travail est totalement configurable et peut comprendre les fenêtres suivantes réparties sur un ou plusieurs écrans en fonction de la configuration matérielle de l'ordinateur :

1. Un nombre illimité de Graphiques en temps réel ("tick by tick")
2. Jusqu'à 10 Watch Lists en temps réel, chacune avec 1500 valeurs au maximum
3. Jusqu'à 10 Screeners en temps réel, chacun avec une liste de 1500 valeurs au maximum, pour rechercher en permanence les valeurs répondant aux critères de sélection de l'utilisateur
4. Jusqu'à 10 Palmarès en temps réel, chacun avec une liste de 1500 valeurs au maximum. Le palmarès effectue le classement à partir des cours "intradays" ou "fin de journée" sur une durée au choix
5. Un nombre illimité de carnets d'ordres
6. Un nombre illimité de listes de transactions

Chaque espace de travail s'enregistre sous un nom choisi et est rappellé depuis le menu général.

Suivez en temps réel de façon précise les cours des actions, futures, options, forex et matières premières

Axial Finance Global Trader recoit en temps réel et en streaming les transactions au moment précis où elle sont exécutées en bourse ("tick by tick") ainsi que le carnet d'ordres à chaque modification. Chaque espace de travail défini par l'utilisateur permet de suivre les valeurs séléctionnées :

• au niveau de graphiques de cours, sans limitation de nombre de graphiques ouverts simultanément
• dans des listes appelées Watch lists affichant pour une liste de valeurs prédéfinie ou un portefeuille les derniers cours cotés, les heures de cotation, les offres et les demandes, etc ...
• dans les screeners en temps réel
• dans les palmarès en temps réel
• dans les carnets d'ordres
• dans les listes de transactions exécutées en séance

Une centaine d'indicateurs techniques paramétrables sont disponibles dans les graphiques pour effectuer l'analyse graphique et technique. Ces graphiques offrent les mêmes possibilités que dans le logiciel Axial Finance Expert.

Recherchez les options selon la volatilité implicite mise à jour en temps réel

Pour un sous jacent et une échéance donnés Axial Finance Global Trader calcule et affiche en temps réel les options CALL et PUT classées par strikes croissants avec la volatilité implicite et les paramètres grecs (Delta, Gamma, Theta, Rho et Vega).

Les options dans la monnaie et en dehors de la monnaie sont distinguées par un fond de couleur différente : respectivement vert et rouge pour les CALL et PUT dans la monnaie, gris pour les options en dehors de la monnaie.

L'identification des options répondant par exemple à un certain pourcentage de volatilité implicite est donc immédiate, ainsi que la lecture du dernier cours coté et du prix des meilleures offre et demande.

Le dividende et le taux d'intérêt sont saisis manuellement et s'appliquent à l'ensemble des options présentes.

Les cours de compensation sont également inclus ce tableau global.

Calculez le prix d'une option

Le calcul du prix d'une option peut s'effectuer de manière indépendante dans une fenêtre Pricer que l'on ouvre simplement en cliquant sur le nom de l'option.

A l'ouverture du Pricer, les champs de données sont renseignés avec les valeurs connues à cet instant.
Ensuite, ces données peuvent être changées : strike, sous jacent, durée à l'échéance, volatilité implicite, dividende et taux d'intérêt.
Le recalcul de l'option est automatique à chaque changement d'une des données, calcul effectué selon la méthode de Black-Scholes ou la méthode binomiale.

Il n'y a pas de limite au nombre de fenêtres Pricer ouvertes simultanément.

Recherchez la meilleure stratégie pour un sous jacent en fonction des évolutions possibles du marché

La recherche de la meilleure stratégie pour un sous jacent est une fonction essentielle. Cette recherche s'effectue soit avec les cours mis à jour en temps réel, soit en simulation avec des données entrées manuellement.

L'ergonomie de Axial Finance Global Trader a été particulièrement étudiée pour faciliter cette recherche : sélection des options dans la stratégie par la méthode du "glisser-déposer" depuis la liste globale, modification les différents paramètres importants : sens de l'ordre, quantité de titres, prix de la prime, cours du sous-jacent, durée à l'échéance, volatilité implicite, dividendes.

Le résultat de la stratégie est présenté dans un graphique qui, en fonction du prix du sous jacent, montre l'évolution des Gains/Pertes à l'échéance, Gains/Pertes à l'instant et les paramètres grecs (Delta, Gamma, Thetra, Vega et Rho).
Le coût de la stratégie en fonction des primes à payer et de la quotité des options est également calculé.

Le mode de fonctionnement en simulation permet d'arrêter la mise à jour des cours par le temps réel et de se concentrer sur les effets d'une variation précise du cours du sous jacent, d'une réduction de la durée à l'échéance, d'un changement du dividende ou d'un écart de volatilité implicite.

Recherchez avec le screener en temps réel les valeurs qui, parmi une liste, répondent à vos critères de décision

Le screener est essentiel pour détecter automatiquement et immédiatement les valeurs qui répondent à un critère de décision.

A partir d'une liste d'un nombre quelconque de valeurs (par exemple l'ensemble des valeurs d'Euronext Paris Eurolist A, B et C) Axial Finance détecte et affiche en temps réel dans une table celles qui répondent au critère de décision pour une fréquence journalière ou intraday définie.

Ce critère de décision appelé Règle de screening se définit à l'aide des conditions élémentaires présentes dans la bibliothèque du logiciel sans faire appel à l'écriture de code de programmation.

Le résultat du screening peut être aussi classé par rapport à la valeur d'un indicateur technique calculé en temps réel et qui ajoute donc un critère supplémentaire à la recherche.

Obtenez avec le palmarès en temps réel le classement des valeurs selon leur variation depuis plusieurs minutes, heures, séances ou mois.

Le palmarès classe en temps réel une liste d'un nombre quelconque de valeurs (par exemple l'ensemble des valeurs d'Euronext Paris Eurolist A, B et C) par rapport à la variation du dernier cours au cours de la veille, de l'ouverture de la séance ou bien sur une durée au choix en nombre de minutes, heures, séances, semaines.

Le palmarès fournit en temps réel une indication précieuse sur la tendance du marché et identifie immédiatement les valeurs ayant des variations importantes de cours sur l'horizon de temps analysé.

La barre de pression acheteuse/vendeuse donne le pourcentage des valeurs en hause ou en baisse sur l'horizon de temps analysé.

Soyez immédiatement alerté des valeurs qui atteignent vos seuils de décision

Axial Finance permet de placer des alertes sur un nombre illimité de valeurs, avec pour chaque valeur plusieurs types d'alertes avec leur propre mode de notification.

Les types d'alertes concernent :

• L'atteinte ou le franchissement d'un niveau de prix, le franchissement d'un support ou d'une résistance, le dépassement d'un volume, la variation de cours supérieure à un pourcentage.
• La réalisation d'une condition relative à un Signal ou une Règle de la bibliothèque.

Chaque alerte peut être notifiée par un son spécifique, une flèche sur le graphique quand il est ouvert pour la valeur, une fenêtre popup, un enregistrement dans un journal ou l'envoi d'un email.

Un tableau de bord récapitulatif affiche l'ensemble des valeurs pour lesquelles une alerte est demandée avec le détail correspondant. Ce tableau de bord permet de modifier facilement une alerte, voire de la désactiver mmomentanément ou de la supprimer définitivement.

Detectez au plus tôt avec TickFlow les valeurs attaquées sur le marché

Tickflow est un dispositif totalement novateur pour détecter en temps réel et d'un coup d'oeil les quelques valeurs qui soudainement connaissent un grand nombre de transactions, signal d'un début de mouvement fort à la hausse ou à la baisse.

L'ensemble des transactions d'une liste de valeurs sont affichées sous forme synthétique en "tick by tick" dans un tableau aux dimensions paramétrables pour mettre facilement en évidence la ou les valeurs qui connaissent brutalement un volume important d'échange.

Analysez l'impact de nouvelles prises de positions sur votre portefeuille

L'analyse au niveau d'un portefeuille est différente de la recherche de la meilleure stratégie dans la mesure où un portefeuille contient des options avec plusieurs sous jacents et des actions pas nécessairement corrélées aux options.

Axial Finance Global Trader distingue dans le portefeuille les positions relatives aux ordres transmis en bourse et celles dénommées positions d'attente qui sont présentes provisoirement dans le portefeuille aux fins de l'analyse mais dont les ordres ne sont pas encore transmis pour exécution.

Le résultat du portefeuille calculé en temps réel est également présenté sous forme graphique en fonction de la variation du cours des sous jacents, variations exprimées en pourcentage par rapport au cours de l'instant de chaque sous jacent.
La plus value latente est connue en temps réel pour chaque position et pour l'ensemble des positions.

La connaissance du Delta du portefeuille est un élément important dans l'analyse. Il est calculé et affiché en montant monétaire compte tenu des différents sous jacents présents et non pas en pourcent comme dans une stratégie mono sous jacent.

Gérez votre portefeuille avec la méthode du delta-neutre

La gestion en delta-neutre d'un portefeuille est une méthode classique dont la mise en oeuvre n'est pas aisée quand le portefeuille contient de nombreuses positions avec des sous jacents multiples.

La méthode de détermination du Delta adoptée dans Axial Finance Global Trader permet d'avoir une connaissance précise et immédiate de sa valeur pour les portefeuilles les plus complexes.
L'ergonomie mise en oeuvre dans le portefeuille permet facilement de modifier provisoirement son contenu en positions et paramètres de ces positions pour connaître l'effet sur la valeur du Delta, valeur calculée en montant monétaire comme indiqué au point précédent.

Suivez votre portefeuille en temps réel

Le portefeuille affiche en temps réel :

• les positions ouvertes relatives aux ordres transmis en bourse et celles dites d'attente relatives aux ordres non encore exécutés en bourse
• la liste des ordres de chaque position ouverte
• l'historique détaillé des positions fermées avec les ordres correspondants depuis la création du portefeuille

Chaque ordre d'une position donne en particulier les détails suivants : date de l'ordre, sens, quantité, prix de revient, montant, la plus value latente, la plus value réalisée.