Si vous ne lisez pas cet email, allez à l'adresse suivante : http://www.axialfinance.com/newsletters/lettre0605.html
bandeau

Les indicateurs basés sur la Régression Linéaire

Plusieurs indicateurs basés sur la régression linéaire sont disponibles dans Axial Finance.
Rappelons que la régression linéaire est une méthode de calcul basée sur la statistique, tout à fait pertinente pour détecter la tendance de l'évolution des cours. Ces différents indicateurs sont les suivants :
  1. La droite de régression linéaire
  2. La courbe de régression linéaire
  3. L'oscillateur de régression linéaire
  4. L'indicateur de tendance TREND

Dans le cas du fonctionnement en temps réel (version Expert), le suivi de ces indicateurs fournit une indication précieuse sur la tendance à tout moment du marché.

1 - La droite de régression linéaire et le canal d'erreur type

A la base, la droite de régression linéaire fournit sur une période donnée la meilleure approximation de la tendance. Cette tendance peut être calculée par rapport aux cours de clôture, d'ouverture, plus haut, plus bas ou médian.

drl

La prolongation de cette droite indique le prix objectif dans la mesure où la tendance en cours se maintient. On peut considérer que plus le cours s'éloigne de cette droite, probablement en raison d'une "humeur du marché", plus la force de rappel sera forte.

De part et d'autre de cette droite, deux parallèles équidistantes forment le canal de régression linéaire. La distance entre une parallèle et la droite de régression linéaire est calculée à partir du concept statistique de l'écart type. L'écart type (ou déviation standard) mesure la dispersion autour de la tendance déterminée par la droite de régression linéaire.
Ainsi la parallèle "1 écart type" signifie qu'il y a 66 % de chance que le cours fluctue à l'intérieur, et la parallèle "2 écart type" qu'il y a alors 95 % de chance.

2 - La courbe de régression linéaire

La courbe de régression linéaire est un des rares indicateurs techniques capable d'intégrer une fonction prévisionnelle. Il permet donc un suivi de tendance très intéressant. Son calcul découle de la droite de régression linéaire en prenant en compte le niveau estimé futur des cours.

crl

3 - L'oscillateur de régression linéaire

L'Oscillateur de Régression Linéaire (ou encore appelé "Linear Regression Oscillator" en anglais) est un indicateur calculé à partir de la courbe de régression linéaire. Il est très efficace pour suivre le "timing" du marché, pour définir les niveaux de surachat et de survente. A ce titre, il se compare au RSI en fournissant des signaux de meilleure qualité.

orl

4 - L'indicateur de tendance TREND

Axial Finance propose un indicateur de tendance calculant à partir de la droite de régression linéaire le pourcentage moyen d'évolution quotidienne des cours.
Cet indicateur est utilisé dans les Signaux et les Règles de Screening pour rechercher les valeurs dont l'évolution à la hausse ou à la baisse dépassent un certain pourcentage quotidien.
La période de l'indicateur permet d'ajuster la recherche en fonction de l'horizon d'investissement, court, moyen ou long termes.


La prochaine Newsletter à paraître en juillet
sera consacrée au suivi des carnets d'ordres

www.axialfinance.com
bas
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette Newsletter, cliquez ici Envoyer email en précisant l'adresse email à désabonner