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Détection des signaux d'achat et de vente

Logiciels concernés : Axial Finance Premier et Axial Finance Real Time

Cette Newsletter est consacrée à la présentation d'une des innovations importante des logiciels Axial Finance dans la recherche des signaux d'achat et de vente parmi toutes les valeurs d'un marché.

Pour définir une règle d'achat ou de vente, il n'est pas nécessaire de programmer en utilisant un langage plus ou moins complexe. Le concept mis au point dans Axial Finance est simple, à la portée de tout le monde, tout en permettant (si souhaité) la création de règles complexes à partir d'une bibliothèque d'indicateurs techniques paramétrables.
Vous pouvez définir ainsi par une méthode visuelle et graphique autant de règles que vous le souhaitez, règles qui seront conservées en mémoire et utilisées dans des tableaux de screening pour rechercher dans le marché (ex : SRD, premier marché, etc ….) les valeurs qui, un jour donné, satisfont à au moins l'une de ces règles.

1 - Définition d'une règle d'achat ou de vente

Axial Finance dispose d'une bibliothèque de signaux prédéfinis et totalement paramétrables. Ces signaux sont basés sur les indicateurs techniques couramment utilisés.

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Chaque Signal possède un certain nombre de paramètres :

  1. Le premier paramètre n représente la date (0 pour le jour de référence, 1 pour le jour précédent, etc ...)
  2. Les paramètres de période dont le nombre dépend de l'indicateur,
  3. La valeur numérique d'un seuil dans le cas d'une comparaison.

Vous pouvez visualiser sur un graphique de cours de votre choix le résultat du signal en cliquant sur le bouton "Tester".

A partir des signaux en bibliothèque, vous constituez simplement vos différentes règles en assemblant graphiquement dans un arbre logique de décision les signaux retenus en y précisant alors leurs paramètres.

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Vous constituez dans la panneau de gauche un arbre de décision avec les opérateurs logique ET et OU. Toutes les combinaisons logiques sont possibles en utilisant le menu contextuel (click droit sur la souris).

Vous sélectionnez ensuite avec la souris chaque signal dans la liste à doite pour le "glisser le déposer" sur la branche de l'arbre choisi, ou bien en appuyant sur la flèche de transfert.

Pour chaque signal, en cliquant dessus dans l'arbre, vous ouvrez la fenêtre de définition de ses paramètres.

La règle étant prête, vous l'enregistrez dans la bibliothèque avec le nom de votre choix.

Voici un exemple de règle complexe que l'on peut définir très simplement avec Axial Finance.

Vous pouvez visualiser sur un graphique de cours le résultat de la règle en cliquant sur le bouton "Tester" de la fenêtre d'édition des règles.

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2 - Constitution des tableaux de "screening" et application à la détection des valeurs d'un marché

Vous créez autant de tableaux de screening que vous le souhaitez, chaque tableau comportant au maximum 10 règles d'achat ou de vente (une règle par colonne). Les configurations de ces tableaux sont conservés en mémoire.

Ensuite, après le choix d'un de ces tableaux :

  1. Vous choisissez le marché (SRD, premier marché, Nasdaq, etc ...) à analyser,
  2. Vous précisez la date du jour de référence, généralement le jour des derniers cours de bourse téléchargés dans le logiciel, mais vous pouvez tout à fait revenir en arrière et effectuer cette recherche pour n'importe quel jour précédent.
  3. Et vous lancez l'opération de screening qui en quelques secondes va remplir le tableau avec la liste des valeurs du marché qui satisfont au moins une des règles.

4 - Interprétation du résultat

Le tableau obtenu par l'opération précédente se présente sous la forme suivante :

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Selon la nature de la règle choisie, le tableau affiche le résultat de deux façons différentes :

  1. D'une part, les règles constituées avec un seul indicateur technique et qui reposent sur la comparaison avec un seuil numérique, par exemple :
    - RSI à 12 jours supérieur à 70
    - Tendance à 10 jours (court terme) est positive et supérieure à 0.5% par jour
    le résultat s'affiche alors directement avec sa valeur numérique quand la condition est remplie.
    Ceci est très utile pour, par exemple, juger de la force d'une tendance.
  2. D'autre part, pour les autres règles basées sur plusieurs indicateurs ou sur la détection des configurations de chandeliers japonnais, le résultat affiche oui quand la condition est remplie.

A l'évidence, la détection sera d'autant plus pertinente que le nombre de règles satisfaites simultanément est grand.
A ce stade, une analyse finale sur le graphique de la valeur permettra de conforter la décision.

La prochaine Newsletter à paraître dans un mois sera consacrée à l'Analyse Fondamentale
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